更新：2026-10-29。通过验收必须注明验收对象，不等于盈利认证。
事前标签、冻结初始R、决策与结果四格、同类样本、费用和执行偏差、版本及反证记录。已完成内容检查与空模板字段读回；尚未实现自动日志统计。
下载空交易日志CSV · 下载空规则库CSV用户转交七品种回测、基差过滤、加仓策略：缺原代码、逐笔成交、换月与费用证据，未复现。七赛道成员与回撤仍在核验。
A固定执行版平均净收益约−1.85%；C日线代理补证后约−0.006%，额外成本压力下约−1.00%。否定范围是本次固定版本，不代表所有相关思路无效。B继续验证，不能据小样本正均值认定可用模型。
查看既有因子研究 · 七赛道研究（旧49只初筛非全量）# 用户转交资料筛选（2026-10-29） 来源：用户转交外部对话文本，作者/代码/原始行情/逐笔成交/报告均未提供。研究资料，不是本系统完成的回测。 ## 采用为研究规范 决策质量与结果分开；开仓前冻结setup与规则版本、进场/止损/目标/风险及时间；事后字段仅追加。按同品种、同setup、同规则版本与市场状态统计，跨品种汇总须另列。净盈亏除以冻结初始风险R；费用、跳空、未成交单独记。日/周/月形成日志、分组复盘及规则复核，纳入既有汇报，不另建重复定时器。 四格评估决策质量须以事前清单与当时信息判断，不因赚钱自动判好；分析者未知结果时先评计划与执行。亏损不证明计划错误。 ## 纠正后使用 1. 20–30笔和前向20笔只是最低观察里程碑，不是统计认证；相关交易有效样本更少。冻结规则后用时间外样本、分年份/市场状态和区间估计检验。 2. 样本E>0只是样本均值为正，不证明长期盈利。含保本交易时直接均值E=sum(净R)/总笔数；分解公式E=p赢*平均赢R-p亏*平均亏R，p赢+p亏可能小于1。 3. 1R为事前计划风险，不是保证最大亏损；跳空、涨跌停、保证金变动可导致损失超过1R。加仓须重算组合压力损失、相关性、资金和保证金，不能只看账面浮盈或止损位置。 4. 风险0.5%–2%、组合6%、回撤20%、连亏减半/暂停及最近30笔阈值均为外部候选，未被用户批准为本系统参数；模拟/实盘未获新授权。 5. 期权Greeks为局部敏感度近似，Gamma是Delta对标的价格变化的敏感度，非只在临近到期才有。常用近似Delta*dS+0.5*Gamma*dS²+Vega*dIV+Theta*dt，须统一单位并列交叉项、利率/分红及残差、费用。不能称严格四块完整归因。 6. 随机基准须同持有期、风险、成本、可成交性，随机多次；空仓用于资本风险参照，不能单凭击败零收益证明优势。探索拆分防多重检验，不从同一数据反复选最优。 ## 外部回测结果，仅登记待复核 范围声称2019–2026，7品种RB/I/CU/AL/MA/FG/M；100万本金。外部称纯突破396笔+0.10R/年化3.4%/回撤24%；基差349笔+0.07R；基差加仓379笔+0.23R/年化9%/回撤39%。均未经本系统复现，置信区间、年化、年度集中与单品种正负尚待原始逐笔核验。不得计入已验证成绩。 需要：不可变代码版本、数据来源/截止日/真实合约、连续合约换月规则及价差成本、现货基差定义和公开时间、合约乘数/手续费变更/滑点/涨跌停、加仓和组合风险公式、逐笔交易与逐日净值、参数选择与样本外区间。七品种及时间重叠需相关性分析。若年化和R口径无法对账则退回。 结论：方法层采用；外部数字证据不足；新增交易参数/基差方向/加仓策略暂不启用。未来先在库内审计与复现，不因外部正数直接上线。 ## 权威参考 CFTC假设回测局限：https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/fraudadv_tradingsystem.html CME Greeks：https://www.cmegroup.com/education/courses/option-greeks/options-the-greeks-options-premium-and-the-greeks